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2019年期貨投資分析第二章測試題及答案(3)

來源:233網校 2019年10月8日

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第二章測試題:

【單選題】若國債期貨市場價格低于其理論價格,不考慮交易成本,宜選擇的套利策略是( )。

A.買入國債現貨和期貨

B.買入國債現貨,賣出國債期貨

C.賣出國債現貨和期貨

D.賣出國債現貨,買入國債期貨

參考答案:D

【單選題】標的資產為不支付紅利的股票,當前價格為30元,已知1年后該股票價格或為37.5元,或為25元。假設無風險利率為8%,連續復利,計算對應1年期、執行價格為25元的看漲期權理論價格為( )元。

A.7.23

B.6.54

C.6.92

D.7.52

參考答案:C

【單選題】某投資者與證券公司簽署權益互換協議,以固定利率10%換取5000萬元滬深300指數漲跌幅,每年互換一次,當前指數為4000點,一年后互換到期,滬深300指數上漲至4500點,該投資者收益( )萬元。[2015年樣題]

A.125

B.525

C.500

D.625

參考答案:A

【多選題】期權風險度量指標包括( )指標。

A.Delta

B.Gamma

C.Theta

D.Vega

參考答案:ABCD
參考解析:由期權的定價原則和B-S-M模型可以看出,影響期權價格的因素主要有標的資產的價格、標的資產價格波動率、市場利率和期權到期時間等。我們經常用Delta、Gamma、Vega、Theta、Rh0這五個常用的希臘字母來描述這些因素對于期權價格的影響。

【判斷題】隨著期權接近到期,平價期權受到的影響越來越大,而非平價期權受到的影響越來越小。( )

A.對

B.錯

參考答案:A
參考解析:平價期權(標的價格等于行權價)的Theta是單調遞減至負無窮大。非平價期權的Theta將先變小后變大,隨著接近到期收斂至0。因此,隨著期權接近到期,平價期權受到的影響越來越大,而非平價期權受到的影響越來越小。

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